อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD (ออกเสียงว่า แมค-ดี) คือหนึ่งในอินดิเคเตอร์ยอดนิยมของเทรดเดอร์ MACD ช่วยบอกโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ หรือ ดัชนีหุ้น สามารถบอกสัญญาณการเริ่มต้น สิ้นสุด หรือ แนวโน้มยังดำเนินต่อไป
ในบทความนี้คุณจะรู้วิธีการอ่านกราฟ MACD และวิธีใช้อินดิเคเตอร์นี้สำหรับการวิเคราะทางเทคนิค
ในบทความนี้คุณจะรู้วิธีการอ่านกราฟ MACD และวิธีใช้อินดิเคเตอร์นี้สำหรับการวิเคราะทางเทคนิค
อินดิเคเตอร์ MACD คืออะไร
อินดิเคเตอร์ MACD คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดใช้ MACD ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่างๆ และใช้หาจังหวะซื้อขาย
ในการอ่านกราฟ MACD เราจะต้องทราบว่า MACD ดึงข้อมูลมาจากไหน และข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร กราฟ MACD จะแสดงอยู่ข้างใต้กราฟราคาผลิตภัณฑ์เทรดที่คุณเลือก ข้อมูลที่แสดงในกราฟ MACD จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาใน Time Frame ที่คุณดูอยู่
MACD ทำการคำนวณข้อมูลจาก Expotential Moving Average (EMA) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต เส้นค่าเฉลี่ย EMA จะแปรผันตามสภาวะตลาดในปัจจุบันมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Simple Moving Average (SMA) หรือเส้นค่าเฉลี่ยแบบปกติ
ในการอ่านกราฟ MACD เราจะต้องทราบว่า MACD ดึงข้อมูลมาจากไหน และข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร กราฟ MACD จะแสดงอยู่ข้างใต้กราฟราคาผลิตภัณฑ์เทรดที่คุณเลือก ข้อมูลที่แสดงในกราฟ MACD จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาใน Time Frame ที่คุณดูอยู่
MACD ทำการคำนวณข้อมูลจาก Expotential Moving Average (EMA) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต เส้นค่าเฉลี่ย EMA จะแปรผันตามสภาวะตลาดในปัจจุบันมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Simple Moving Average (SMA) หรือเส้นค่าเฉลี่ยแบบปกติ
เส้น MACD เกิดจากการหักลบกันระหว่างเส้น EMA 26 กับ เส้น EMA 12 ในการอ่านกราฟ MACD คุณจะต้องรู้และเข้าใจการทำงานของเส้น Signal ด้วย โดยเส้น Signal คือเส้น EMA 9 ของเส้น MACD (ไม่ใช่กราฟราคา) นักเทรดบางรายรอคอยจังหวะที่เส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal เพื่อเข้าเทรด บางคนจับจังหวะเข้าซื้อขาย โดยการดูระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal คุณสามารถเพิ่มแท่ง Histogram ในอินดิเคเตอร์ MACD ถ้าเน้นดูตัวแปรนี้
อีกเทคนิคที่นักเทรดหลายคนนิยมใช้กันคือการจับจังหวะเข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้น 0 (ศูนย์) ที่อยู่ตรงกึ่งกลางของกราฟ จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเมนตัมราคาในทิศทางที่เส้น MACD ตัดผ่าน
แม้ว่าเส้น EMA 26, 12 และ 9 คือค่าเริ่มต้นของกราฟ MACD คุณสามารถตั้งค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์ตัวนี้อย่างอิสระ ผ่านโปรแกรมเทรดอย่าง MetaTrader 4
อีกเทคนิคที่นักเทรดหลายคนนิยมใช้กันคือการจับจังหวะเข้าเทรดเมื่อเส้น MACD ตัดผ่านเส้น 0 (ศูนย์) ที่อยู่ตรงกึ่งกลางของกราฟ จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเมนตัมราคาในทิศทางที่เส้น MACD ตัดผ่าน
แม้ว่าเส้น EMA 26, 12 และ 9 คือค่าเริ่มต้นของกราฟ MACD คุณสามารถตั้งค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอินดิเคเตอร์ตัวนี้อย่างอิสระ ผ่านโปรแกรมเทรดอย่าง MetaTrader 4
วิธีอ่านกราฟ MACD
หนึ่งในเหตุผลที่นักเทรดนิยมใช้อินดิเคเตอร์ MACD คือ เครื่องมือนี้สามารถบอกสัญญาณเข้าเทรดได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เทรดเดอร์มองหาสัญญาณดังต่อไปนี้เพื่อวางแผนการเข้าเทรด:
Crossovers
Histograms
Divergence
ในหัวข้อถัดไปเราจะบอกวิธีหาจังหวะซื้อขายด้วย MACD จากสัญญาณทั้ง 3 อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น
MACD Crossovers
MACD Crossovers คือการที่เส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ขึ้นมา ซึ่งส่งสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลง โมเมนตัมมากพอที่จะหนุนให้ดำเนินต่อในแนวโน้มขาขึ้น เป็นสัญญาณสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาจังหวะเปิดสถานะ Buy หรือ Long ในผลิตภัณฑ์ที่เลือกเทรด คุณสามารถใช้การ Crossover เพื่อเปิดสถานะ Sell หรือ Short ได้เช่นกัน กลยุทธ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเส้น Signal ตัดข้ามเส้น MACD ขึ้นมา
ในบางกลยุทธ์เทรดเดอร์นิยมใช้เส้นศูนย์เพื่อยืนยันสัญญาณ Crossover อีกที คุณอาจจะคิดว่าสัญญาณ Buy จะเป็นประโยชน์เมื่อเส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ข้างใต้หรืออยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์ จริงๆ แล้วคุณสามารถพิจารณาเปิดสถานะ Sell ถ้าเส้น Signal ตัดข้ามเส้น MACD ขึ้นมาขณะที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นศูนย์
ด้านล่างคือภาพตัวอย่าง MACD Crossover
ในบางกลยุทธ์เทรดเดอร์นิยมใช้เส้นศูนย์เพื่อยืนยันสัญญาณ Crossover อีกที คุณอาจจะคิดว่าสัญญาณ Buy จะเป็นประโยชน์เมื่อเส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ข้างใต้หรืออยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์ จริงๆ แล้วคุณสามารถพิจารณาเปิดสถานะ Sell ถ้าเส้น Signal ตัดข้ามเส้น MACD ขึ้นมาขณะที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นศูนย์
ด้านล่างคือภาพตัวอย่าง MACD Crossover
จากภาพประกอบด้านบน เมื่อเส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ลงมา (วงกลมด้านซ้ายและขวา) จะถือว่าเป็นสัญญาณขาลง ซึ่งบ่งบอกว่าถึงเวลาขายแล้ว เมื่อ MACD ตัดข้ามเส้น Signal ขึ้นมา (วงกลมตรงกลาง) นี่บ่งบอกถึงสัญญาณกระทิง บ่งบอกว่าราคาของคู่เงินในภาพตัวอย่างมีแนวโน้มว่าจะลงมาถึงระดับต่ำมากแล้ว กำลังจะมีแรงส่งของโมเมนตัมขาขึ้นบ้างแล้ว
MACD Histograms
Histogram วัดความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal เมื่อ Histogram ตัดผ่านเส้นศูนย์ หมายความว่ามีการตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal ถ้า Histogram พุ่งเหนือเส้นศูนย์ หมายถึงเส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ขึ้นมา ถ้า Histogram ลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ หมายถึงเส้น MACD ตัดข้ามเส้น Signal ลงมา
นักเทรดบางคนอาจจะสังเกตแนวโน้มของแท่ง Histogram เมื่อแท่งฮิสโตแกรมเข้าใกล้เส้น 0 เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการ Crossover หรือการตัดกันกำลังจะมาถึง หรือคุณจะดูแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของแท่ง Histogram เป็นสัญญาณในการจับจังหวะเข้าเทรดก่อนที่เกิดการ Crossover
นักเทรดบางคนอาจจะสังเกตแนวโน้มของแท่ง Histogram เมื่อแท่งฮิสโตแกรมเข้าใกล้เส้น 0 เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการ Crossover หรือการตัดกันกำลังจะมาถึง หรือคุณจะดูแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของแท่ง Histogram เป็นสัญญาณในการจับจังหวะเข้าเทรดก่อนที่เกิดการ Crossover
MACD Divergence
Divergence (ไดเวอร์เจนซ์) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD เคลื่อนที่สร้างจุด High หรือจุด Low ไม่สอดคล้องกับราคา High หรือ Low ของผลิตภัณฑ์ที่คุณเทรด โดยทั่วไปคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และ MACD เคลื่อนไหวสอดคล้องกัน หรือไปทิศทางเดียวกัน การ Divergence ในตลาดขาลง (Bearish Divergence) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD สร้างจุด High สูงสุด จากนั้นย่อลงมาและขึ้นทำจุด High อีกครั้ง แต่จุด High นี้ต่ำกว่าอันก่อนหน้า ส่วนการ Divergence ในตลาดขาขึ้น (Bullish Divergence) เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD สร้างจุด Low ต่ำสุด จากนั้นยกตัวขึ้นและย่อลงมาทำจุด Low อีกครั้ง แต่จุด Low นี้สูงกว่าอันก่อนหน้า
บางครั้ง MACD เคลื่อนไหวนำหน้าตลาด ตัวอย่างเช่น ราคาผลิตภัณฑ์ที่คุณเทรดเคลื่อนตัวสูงขึ้น แต่ทว่าโมเมนตัมอ่อนตัวลง ทำให้ MACD เริ่มมีแนวโน้มเคลื่อนตัวในทางลง นี่คือปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์ทิศทางตลาดด้วย MACD ไม่ใช่การดูจุดตัดกันหรือ Crossover
ทั้งกราฟราคาสินทรัพย์และกราฟ MACD มีลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนคลื่น ด้วยคุณลักษณะนี้ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติ ในกรณีนี้คุณสามารถเพิ่มเส้น Trendline ที่เชื่อมโยงจุด High สูงสุด หรือ Low ต่ำสุด ของแต่ละคลื่นในกราฟราคา และในอินดิเคเตอร์ MACD
การนำ Trendline เข้ามาช่วยเทรดเดอร์สังเกตการเกิด Divergence ได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของกราฟอย่างเดียว คุณสามารถวาดเส้น Trend Line ลงในกราฟอย่างอิสระด้วยเครื่องมือ Cursor บนโปรแกรมเทรดอย่าง MetaTrader 4
ทั้งกราฟราคาสินทรัพย์และกราฟ MACD มีลักษณะการเคลื่อนไหวเหมือนคลื่น ด้วยคุณลักษณะนี้ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติ ในกรณีนี้คุณสามารถเพิ่มเส้น Trendline ที่เชื่อมโยงจุด High สูงสุด หรือ Low ต่ำสุด ของแต่ละคลื่นในกราฟราคา และในอินดิเคเตอร์ MACD
การนำ Trendline เข้ามาช่วยเทรดเดอร์สังเกตการเกิด Divergence ได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของกราฟอย่างเดียว คุณสามารถวาดเส้น Trend Line ลงในกราฟอย่างอิสระด้วยเครื่องมือ Cursor บนโปรแกรมเทรดอย่าง MetaTrader 4
ใช้ MACD คู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ ยังไง
เทรดเดอร์เก่งๆ หลายคนใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมากกว่า 1 ตัว อย่างเช่นว่าคุณกำลังเทรด Forex คุณอาจจะใช้อินดิเคเตอร์ MACD และ Relative Strength Index (RSI) ร่วมกับการดูแพทเทิร์นแท่งเทียน (Candlestick Patterns) และ Bollinger Bands การใช้เครื่องมือหลายๆ อย่างก็เพื่อยืนยันว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่ตามทิศทางที่คาดหวังไว้หรือเปล่า ช่วยสนับสนุนการตัดใจเข้าเทรดตามแผนการเทรดของคุณยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการใช้งานหลายอินดิเคเตอร์ คุณสังเกตเห็นการ Crossover จาก MACD คุณอาจจะดูกราฟแท่งเทียน มองหาแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัว และคุณสามารถดู RSI ร่วมด้วย เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการใช้งานหลายอินดิเคเตอร์ คุณสังเกตเห็นการ Crossover จาก MACD คุณอาจจะดูกราฟแท่งเทียน มองหาแพทเทิร์นที่บ่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัว และคุณสามารถดู RSI ร่วมด้วย เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้น
อินดิเคเตอร์ MACD เหมาะกับการเทรดตลาดไหนบ้าง
คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ MACD ในทุกตลาดที่สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด เช่น:
โบรกเกอร์ที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ MACD
ด้วยการส่งคำสั่งซื้อขายอันรวดเร็ว ผู้บริการสภาพคล่องมากกว่า 10 ราย การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และราคาที่โปร่งใส โบรกเกอร์ชั้นนำอย่าง TMGM จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ และเทรดเดอร์ผู้ช่ำชอง
ติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมเทรดของเรา
คำถามที่พบบ่อย
อินดิเคเตอร์ MACD เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะกับการเทรดสั้น เนื่องจากคุณสามารถปรับค่า MACD เพื่อให้สอดคล้องกับการเทรดใน TimeFrame เล็กๆ ได้
อินดิเคเตอร์ MACD มีความแม่นยำสูง เนื่อจากใช้ตัวแปรหลายตัว และให้สัญญาณการเข้าเทรดที่แตกต่างถึง 3 แบบ แต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ MACD คู่กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาตลาดร่วมกับ MACD
RSI, Bollinger Bands และ Stochastic Oscillators ทำงานได้ดีกับ MACD
Golden Cross เกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ในกราฟ MACD นี่คือเวลาที่เส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal ขึ้นมา บอกสัญญาณของตลาดกระทิง